Design e otimização do sistema de negociação

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Departamento: Programa de Design e Gestão de Sistemas. Editora: Massachusetts Institute of Technology Data de emissão: 2009 As empresas comerciais hoje em dia são altamente dependentes da mineração de dados, modelagem de computadores e desenvolvimento de software. Os analistas financeiros executam muitas tarefas semelhantes às das indústrias de software e fabricação. No entanto, o setor financeiro ainda não adotou completamente estruturas de engenharia de sistemas de alto padrão e abordagens de gerenciamento de processos que tenham sido bem sucedidas nas indústrias de software e fabricação. Muitas das metodologias tradicionais para design de produtos, controle de qualidade, inovação sistemática e melhoria contínua encontradas em disciplinas de engenharia podem ser aplicadas no campo das finanças. Esta tese mostra como o conhecimento adquirido de disciplinas de engenharia pode melhorar o gerenciamento de projetos e processos de sistemas de negociação de alta freqüência. Os sistemas de negociação de alta freqüência são baseados em computação. Esses sistemas são sistemas de software automáticos ou semi-automáticos que são inerentemente complexos e exigem um alto grau de precisão de projeto. O design de um sistema de comércio de alta frequência liga vários campos, incluindo financiamento quantitativo, design de sistemas e engenharia de software. No setor financeiro, onde as teorias matemáticas e os modelos comerciais são relativamente bem pesquisados, a capacidade de implementar esses projetos em práticas comerciais reais é um dos elementos-chave da competitividade das empresas de investimento. A capacidade de converter idéias de investimento em sistemas de negociação de alto desempenho de forma eficaz e eficiente pode dar a uma empresa de investimento uma enorme vantagem competitiva. (Cont.) Esta tese fornece um estudo detalhado composto por design de sistema de negociação de alta freqüência, modelagem de sistemas e princípios e gerenciamento de processos Para o desenvolvimento do sistema. É dada especial ênfase ao backtesting e otimização, que são consideradas as partes mais importantes na construção de um sistema comercial. Esta pesquisa desenvolve modelos de engenharia de sistemas que orientam o processo de desenvolvimento. Ele também usa sistemas de comércio experimental para verificar e validar os princípios abordados nesta tese. Finalmente, esta tese conclui que princípios e estruturas de engenharia de sistemas podem ser a chave para o sucesso na implementação de sistemas de investimento de alta freqüência ou de investimento quantitativo. Tese (S. M.) - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Projeto de Sistema e Programa de Gestão, 2009. Catalogado a partir da versão em PDF da tese. Inclui referências bibliográficas (p. 78-79). Palavras-chave: Programa de Design e Gestão de Sistemas. My AccountTrading Systems: Solução de problemas e otimização Mesmo depois de projetar e construir com sucesso um sistema comercial comercial, um comerciante pode achar que seu sistema é imperfeito. Pode haver alguns problemas, como um evento que continua gerando perdas ou talvez as regras sejam muito amplas e precisam ser otimizadas. Qual é a maneira mais fácil de corrigir o problema Quão eficaz é a otimização Esta seção irá mostrar-lhe como solucionar problemas e otimizar seu sistema de negociação para maximizar os lucros e minimizar as perdas. Solução de problemas A solução de problemas é um aspecto muito importante do desenvolvimento do sistema. Um sistema de comércio decente será rentável na maioria das condições de mercado, mas se ocasionar grandes perdas, você pode trabalhar para identificar e resolver o problema. Aqui estão quatro etapas fáceis: 1. Identifique o problema - Encontre todas as instâncias nas quais o problema ocorreu durante o teste de retorno, e ou comece a gravar quando o problema ocorre durante a negociação ao vivo. Em cada instância, tome nota de quaisquer tendências dos seguintes quatro fatores: Padrão de gráfico ou série de preços - Spike nos preços.13 Volume - Volume grande inicialmente e baixo volume depois disso. 13 BidAsk spread - Spike no preço em baixo volume geralmente indica um Grande extensão.13 Margem (se usado). 13 13 Estas são algumas das áreas em que podem ocorrer problemas, que podemos ver analisando o gráfico abaixo. Observe os picos de preço em baixo volume pela seta verde. Observe também o grande volume (perto da seta azul) seguido de baixo volume depois disso. Se nenhum desses se revelar culpado, existem outros fatores que podem ser analisados, como tamanhos de bloco e padrões avançados de gráfico.2. Avalie o problema - Use as informações que você reuniu para determinar o que exatamente causou o mau funcionamento do sistema ou gerar uma perda. Isso geralmente é feito usando o senso comum, ou analisando logs de transações (fornecidos por seu corretor). Aqui estão exemplos de como algumas condições dos quatro fatores listados acima podem ser o motivo de um problema identificado: Padrão de gráfico ou série de preços - O sistema não consegue vender durante quedas acentuadas ou comprar durante subidas íngremes. Talvez o sistema não tenha amplo tempo para comprar ou vender. Volume - O sistema não consegue vender durante declínios ou comprar durante aumentos. Talvez a equidade tenha um volume de negociação tão baixo que o sistema não consegue comprar ou vender a um preço. Durante esses casos, o preço pode ser enganador sem uma consideração de volume e spread bidask. BidAsk - O sistema faz uma compra, mas não lucra tanto quanto deveria ao vender. Isso pode ser devido ao fato de que o comerciante se esqueceu de considerar os spreads da bidask. Se um sistema estiver programado para comprar e vender ao preço atual, ele realmente paga o pedido. E quando vendido, não vende ao preço atual, mas ao preço da oferta. Às vezes, as diferenças entre a oferta e a pergunta podem ser grandes, levando a perdas indesejadas. Margin - O sistema de repente vende sem motivo aparente. Se isso ocorrer, você pode ter esquecido de considerar as chamadas de margem. 13 3. Considere as alternativas - Basta tentar algumas soluções para os problemas que você identificou. Considere as seguintes alternativas correspondentes aos problemas acima. Padrão de gráfico ou série de preços - Uma alternativa é simplesmente dizer ao sistema que aguarde até que o preço se estabilize antes de comprar. Isso pode ser feito usando as diferenças entre os preços anteriores e o preço atual para criar uma regra. Volume - Para resolver esse problema, você pode criar uma regra que exige que a equidade tenha uma certa quantidade de volume antes de executar um trade. BidAsk Spread - Aqui, você pode querer comprar e vender de acordo com os preços de oferta e oferta em vez do preço atual. Margin - Usar margem pode ser lucrativo se o risco for gerenciado efetivamente. Limitar a desvantagem deve impedir que você receba chamadas de margem. Isso pode ser feito com pontos de perda de parada ou outras táticas similares para limitar a desvantagem. 13 4. Implementar uma solução - Finalmente, precisamos aplicar a solução e ver como ela funciona. O comércio de papel ou o teste de volta novamente antes da negociação ao vivo é muitas vezes uma boa idéia depois de aplicar uma solução, porque às vezes as soluções têm conseqüências não intencionais. Por exemplo, regras adicionais podem limitar esses dias baixos, mas também diminuir os lucros globais (devido a oportunidades perdidas). Otimização da otimização simplesmente significa encontrar os melhores conjuntos de parâmetros para um determinado mercado. Esse processo pode melhorar marginalmente os resultados. No entanto, também traz muitos riscos, porque o seu pressuposto subjacente é que o desempenho passado é indicativo de futuros movimentos de preços. A otimização pode ser realizada alterando os valores do parâmetro que você deseja otimizar e depois testar essas alterações. Tenha em mente que os outros parâmetros devem permanecer constantes para que os efeitos das mudanças sejam determinados. Depois de encontrar o valor que produz o maior desempenho no teste de volta, implemente-o no sistema de negociação. Vamos considerar um exemplo. Digamos que um comerciante analisou o SampP 500 e descobriu que ele ou ela poderia otimizar o sistema usando um gráfico diário. Este mesmo processo também pode ser levado a um grau mais elevado. Por exemplo, se uma média móvel simples de 6 funciona melhor do que 8 para uma estratégia de cruzamento de MA em um determinado mercado, então 6 serão usados. O problema aqui não é apenas no pressuposto, mas também no fato de que o sistema pode ser pior em muitos outros mercados, tornando-o menos universal. Muitos desenvolvedores do sistema renunciam ao estágio de otimização por esses dois motivos: a otimização muitas vezes exagera os resultados. Isso ocorre porque os parâmetros são tão específicos e não universais que qualquer mudança no mercado (ou seja, o futuro) pode causar instabilidade. Em muitos casos, a otimização não melhorará o desempenho por um grau significativo. Pequenas melhorias podem ser aparentes no entanto, a confiscação da universalidade é um preço alto a pagar. 13 Como regra geral, a otimização só deve definir amplas configurações de parâmetros ao invés de configurar regras específicas - mesmo que tenha sido bem sucedido no backtesting e na negociação de papel. Conclusão A solução de problemas é crucial para fazer seu sistema funcionar como você deseja. É importante identificar quaisquer problemas observando as ocorrências em que ocorreram e depois avaliando como certas condições de vários fatores - como padrão de preço, volume, propagação e margem - podem ter causado o problema. A otimização pode melhorar seus resultados, mas é importante lembrar que tem suas limitações. Não só se baseia no pressuposto de que o desempenho passado indica o futuro, mas não é o estágio no qual o comerciante cria regras específicas - a otimização é apenas sobre a definição de configurações amplas. Na próxima e última entrega, forneceremos uma visão geral de tudo o que temos coberto, juntamente com alguns conselhos e recursos para ajudá-lo a obter um conhecimento prático sobre o design e o desenvolvimento do sistema de negociação. Sistemas de Negociação: Conclusão