Opções trading delta definition

Opções Delta. Options Delta é provavelmente o valor mais importante dos gregos para entender, porque indica o quão sensível é uma opção para mudanças no preço da segurança subjacente. Em termos simples, ele irá dizer-lhe, em teoria, o quanto a O preço de uma opção mover-se-á em relação a cada movimento no preço do activo subjacente. Uma opção com delta elevado mover-se-á no preço significativamente na proporção às movimentações de preço do subjacente segurado, quando um com delta baixo mover-se menos freqüentemente Nesta página, olhamos para as características do delta e como você pode colocá-lo para use. Section Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Características de Delta. O valor delta de uma opção é geralmente expressa como um número entre -1 e 1, embora também pode ser entre -100 e 100 Este número, basicamente, diz o quanto o preço do optio Por exemplo, um valor de delta de 50 ou 50 se a escala de -100 a 100 estava sendo usada significaria que o preço teoricamente aumentaria 50 para cada 1 o preço de O valor subjacente aumenta e cai 50 por cada 1 o preço do valor subjacente cai. Um valor delta negativo, tal como - 50, significaria que a opção de preço iria se mover na direção oposta ao preço do título subjacente Assim, um valor de delta de - 50 significaria que o preço teoricamente cairá 50 por cada 1 o preço do título subjacente aumentos de, e aumento de 50 para cada 1 o preço do subjacente cai. As chamadas têm valores delta positivos, entre 0 e 1, porque seu valor aumenta quando o preço do título subjacente aumenta e cai em valor quando o preço do título subjacente desce. Os puts têm valor delta negativo, entre 0 e -1, porque seu valor cai quando o preço de a O valor subjacente vai para cima e aumenta quando o preço do valor subjacente vai para baixo O valor delta real de uma opção dependerá em grande parte de dois fatores o dinheiro eo tempo restante até expiration. Delta valor não é fixo, e ele muda com base nas condições de mercado Ele irá aumentar como uma opção fica mais profundo no dinheiro e diminuir como ele fica mais longe do dinheiro Portanto, o valor delta de uma chamada irá se aproximar de 1 quando o estoque está subindo, e mais perto de 0 quando o estoque está caindo Em uma colocá-lo Vai se mover para -1 quando o estoque está caindo, e para 0 quando o estoque está aumentando. Opções que estão exatamente no dinheiro geralmente têm um valor que está muito perto de 50 A taxa em que o valor vai mudar em relação a como O preço do título subjacente está em movimento é medido por outra das opções Greeks Gamma. O outro fator principal que afeta o valor delta é o tempo que resta até a expiração, porque quanto menos tempo houver até a expiração da Porém, uma opção é mais provável para permanecer em seu estado atual de moneyness quanto mais próxima a data de validade é. Isso significa que o valor delta das chamadas de dinheiro tende Para avançar para 1 como aproximações de expiração ou -1 para opções de venda, enquanto o fora das opções de dinheiro, normalmente, mover-se para opções 0.Putting Delta para Use. There são essencialmente duas maneiras principais que um comerciante de opções pode usar delta É importante Lembre-se, no entanto, que este valor é apenas uma indicação de como o preço de uma opção é susceptível de mudar e não uma garantia de como ele vai mudar. O uso primário de delta é dar-lhe uma idéia de quanto dinheiro você vai fazer Se a ação subjacente se move como você espera que ele ou o quanto você vai perder se a ação subjacente se move na direção oposta Isso pode, então, ajudá-lo a determinar quais opções dão-lhe o melhor valor para o dinheiro em termos de aproveitar o que você espera acontecer. Por exemplo, você pode acreditar que estoque na empresa X vai aumentar de preço por um determinado montante ao longo de um período específico de tempo Ao estudar os valores delta das chamadas relevantes com diferentes preços de greve, você pode tentar descobrir como maximizar Seus retornos potenciais ou minimizar suas perdas potenciais. Nos contratos de dinheiro será mais barato do que nos contratos de dinheiro, e fora dos contratos de dinheiro será mais barato ainda Comparando o preço desses contratos com seus valores delta, você pode descobrir como Muito que você esperaria fazer se a empresa X se move como você espera que ele pode ser que você está a fazer um melhor retorno sobre o seu investimento com o mais barato fora dos contratos de dinheiro, ou pode ser que os contratos de dinheiro vai Trabalhar para fora melhor para você. O segundo uso principal é baseado na probabilidade O valor de delta de uma opção pode ser usado determinar a probabilidade aproximada de expirar no dinheiro Quanto mais próximo o valor de delta for a 0, menos possibilidade tem De acabamento no dinheiro Inversamente, chama opções com um valor delta perto de 1 e coloca opções com um valor próximo a -1 têm uma chance muito alta de terminar no dinheiro. Embora os cálculos por trás delta aren t especificamente relacionados com a probabilidade neste Por sua vez, isso pode ajudá-lo a saber quais os comércios para fazer como você pode pesar os riscos envolvidos em um comércio contra a força de sua expectativa para O que acontecerá com o estoque subjacente relevante. Quando a criação de spreads, pode ser uma boa idéia para calcular o valor delta total do spread Este é um cálculo simples onde você apenas adicionar o valor de todas as suas posições Por exemplo, se você possuir Duas chamadas que tinham um valor de 60 e uma colocada com um valor de - 40, então sua posição tem um valor delta total de 80 2 x 60 1 2, mais - 40 - 80. Os valores de Della também podem ser usados ​​para definir alvos para Seus negócios e decidir em que ponto y Você deve fechar um comércio e tomar seus lucros ou cortar suas perdas. BREAKING DOWN Delta. Delta valores podem ser positivos ou negativos dependendo do tipo de opção Por exemplo, o delta para uma opção de chamada sempre varia de 0 a 1, porque como o Os aumentos do preço subjacente no preço, as opções de compra aumentam no preço Os deltas de opção de venda variam sempre de -1 a 0, porque à medida que o valor subjacente aumenta, o valor das opções de venda diminui. Por exemplo, se uma opção de venda tiver um delta de -0 33, O preço do activo subjacente aumenta em 1, o preço da opção de venda diminuirá de 0 33 Na prática, o software computacional auxilia cálculos rápidos Tecnicamente, o valor do delta da opção s é a primeira derivada do valor da opção em relação a O preço subjacente s preço Delta é freqüentemente usado por profissionais de investimento e comerciantes para hedging estratégias. Delta Behavior Examples. Delta é uma estatística importante para calcular como é uma das principais razões opção preços mover o caminho t O que eles fazem O comportamento da chamada e opção de venda delta é altamente previsível e é muito útil para gestores de carteira, comerciantes e investidores individuais. Call opção delta comportamento depende se a opção é in-the-money, ou seja, a posição é atualmente rentável, Em-o-dinheiro, o que significa que o preço de exercício da opção s atualmente é igual ao preço do estoque subjacente, ou out-of-the-money, ou seja, a opção não é atualmente rentável In-the-money opções de chamada se aproximar de 1 como expiration abordagens As opções de chamada em dinheiro normalmente têm um delta de 0 5 e o delta de opções de compra fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que expiração se aproxima. Quanto mais profunda a opção de compra, mais próximo estará o delta Para 1, e quanto mais a opção se comportará como o ativo subjacente. Opção opção delta comportamentos também dependem se a opção está no dinheiro, no dinheiro ou fora do dinheiro e são o oposto Das opções de compra As opções de compra em dinheiro ficam mais próximas de -1 à medida que as aproximações de expiração At - As opções de venda de dinheiro normalmente têm um delta de -0 5 e o delta de opções de venda fora do dinheiro se aproxima de 0 à medida que a expiração se aproxima. Quanto mais profunda for a opção de venda, mais próximo será o delta -1.What é opções Delta. Options Delta - Definição. Options Delta mede a sensibilidade do preço de uma opção s para uma mudança no preço do estoque subjacente. Options Delta - Introdução. Perhaps a coisa mais exótica que você nunca iria aprender em opções Negociação são as opções gregos. Em termos leigos, delta é que as opções gregas que diz-lhe quanto dinheiro uma opção de ações vai subir ou cair em valor com um aumento ou queda no estoque subjacente, o que também se traduz na quantidade de lucro que você Vai fazer quando o estoque subjacente sobe Isso significa que quanto maior o valor delta uma opção de ações tem, mais ele vai subir com cada aumento 1 no estoque subjacente Opções de ações com opções delta de 0 7 é esperado para subir 0 70 com um 1 Aumento do valor das opções de compra de ações É afetado mais por mudanças no preço do estoque subjacente, tornando o valor delta de opções de ações as opções mais importantes gregos para entender em opções trading. Where Para obter Delta de Options. You pode obter o valor delta, bem como de outros Opções greeks, a partir de um tipo de cadeia de opções conhecido como um Pricer, que está disponível em todos os corretores de opções on-line respeitáveis ​​Abaixo está um exemplo de um pricer opções tomadas de. Options Delta - Characteristics. Positive Tempo de expiração e Moneyness Opções Discutimos a Os efeitos das opções Moneyness sobre as opções Delta valor amplamente acima Em geral, as opções Delta aumenta como opções vão mais e mais no dinheiro e diminui como as opções vão mais e mais fora do dinheiro Opções Delta of In The Money opções também aumenta à medida que a expiração se aproxima E as opções delta de fora das opções de dinheiro diminui à medida que a expiração se aproxima Pensando em termos de opções delta representando a probabilidade de terminar no dinheiro em cima Expiração, não é difícil entender por que as opções delta das opções de dinheiro aproxima 100 como expiração se aproxima e por que opções delta de fora das opções de dinheiro abordagens 0 como expiração nears. Knowing que prazo mais próximo nas opções de ações de dinheiro têm um maior Delta valor do que as opções de longo prazo do mesmo preço de exercício permite que você escolha a opção correta, a fim de otimizar os lucros para o seu período de espera espera Se você espera um estoque de rali dentro de alguns dias, você compraria opções de prazo mais próximo em vez de prazo mais longo Opções, a fim de retornar um lucro maior sobre o mesmo movimento do estoque subjacente. Exemplo Assumindo empresa XYZ negociação em 30 em 1 de janeiro de 2008 Sua Jan expiração 25 preço de exercício opções de compra têm valor delta de 0 75 e sua expiração de março 25 preço strike chamada Opções têm valor delta de 0 7.Assuming XYZ sobe para 32 dentro de 2 days. Jan 25 Chamada sobe por 2 x 0 75 1 50.Mar 25 Chamada sobe por 2 x 0 7 1 40.Calculando Opções de agregação Delta. When você tem um Portfo Lio com muitas posições de opções de ações diferentes em um único estoque, é útil saber se o valor do seu portfólio vai subir ou descer com um movimento no estoque subjacente Também é útil saber se o seu portfólio vai fazer bem ou não quando O mercado geral vai para cima ou para baixo Você faz isso agregando o delta total de opções em sua carteira Em geral, quando o mercado global é otimista, sua carteira faria bem se ele tem um delta de opções agregadas positivas e quando o mercado global é de baixa, Sua carteira faria bem se tiver um negativo agregado opções delta Opções agregadas Delta também é conhecido como Posição Delta. Calculando opções agregadas delta é muito simples Você simplesmente listar todo o valor delta de todas as opções em sua carteira e somá-los juntos fará. Parte de Negociação de Opções de Amostra 1.