Win loss ratio forex trading

WinLoss Ratio Qual é a relação WinLoss A proporção winloss é uma relação entre o número total de negócios vencedores eo número de negociações perdedoras. Não leva em conta o quanto foi ganha ou perdeu simplesmente se eles eram vencedores ou perdedores. WinLoss Ratio Winning Trades. Negociações Perdedoras A proporção das vitórias também é conhecida como taxa de sucesso. BREAKING DOWN WinLoss Ratio Por exemplo, se você fez 30 comércios e deles 12 foram vencedores 18 foram perdedores, sua proporção winloss seria 2: 3. Sua probabilidade de sucesso seria 40. A relação winloss é usada no cálculo da relação riskreward. Não é muito útil por si só porque não leva em conta o valor monetário ganhado ou perdido em cada comércio. Por exemplo, uma proporção de winloss de 2: 1, significa que o comerciante tem duas vezes mais ganhando comércios do que perdendo. Parece bom, mas se os comércios perdedores têm perdas de dólar três vezes maiores do que os ganhos de dólar dos comércios vencedores, o comerciante tem uma estratégia perdedora. O mito de relações de lucro ao negociar o mercado de forex ou outros mercados, De uma estratégia de gestão de dinheiro comum que exige que o lucro médio seja mais do que a perda média por comércio. É fácil assumir que esse conselho comum deve ser verdade. No entanto, se olharmos mais profundamente a relação entre lucro e perda, é claro que as idéias antigas, comumente realizadas, podem precisar ser ajustadas. Tutorial: O guia final para Forex ProfitLoss Ratio Um ratio de profitloss refere-se ao tamanho do lucro médio em comparação com o tamanho da perda média por comércio. Por exemplo, se o seu lucro esperado é de 900 e sua perda esperada é de 300 para um determinado comércio, sua relação de lucro é 3: 1 - que é 900 dividido por 300. Muitos livros de negociação e gurus defendem uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 Ou 3: 1, o que significa que para cada 200 ou 300 que você faz por comércio, sua perda potencial deve ser limitado a 100. (À leitura relacionada, veja Limitando Perdas.) À primeira vista, a maioria das pessoas concordaria com esta recomendação. Afinal, não deve qualquer perda potencial ser mantido tão pequeno quanto possível e qualquer lucro potencial ser tão grande quanto possível A resposta é, nem sempre. Na verdade, este conselho comum pode ser enganoso, e pode causar danos à sua conta comercial. O conselho geral de ter uma relação de lucro de pelo menos 2: 1 ou 3: 1 por comércio é simplista porque não leva em conta as realidades práticas do mercado cambial (ou de quaisquer outros mercados), o estilo de negociação dos indivíduos e O fator de rentabilidade média por profissão (APPT), que também é referido como expectativa estatística. A importância da rentabilidade média por comércio A rentabilidade média por comércio (APPT), basicamente, refere-se ao valor médio que você pode esperar para ganhar ou perder por comércio. A maioria das pessoas está tão concentrada em equilibrar seus índices de lucro ou na precisão de sua abordagem de negociação que eles não sabem que existe uma imagem maior: Seu desempenho de negociação depende em grande parte do seu APPT. Esta é a fórmula para a rentabilidade média por negócio: Rentabilidade média por comércio (Probabilidade de vitória x Vitória média) - (Probabilidade de perda x perda média) Vamos explorar o APPT dos seguintes cenários hipotéticos: Cenário A: Vamos dizer que de 10 Negociações você coloca, você lucro em três deles e você percebe uma perda em sete. Sua probabilidade de uma vitória é por isso 30, ou 0,3, enquanto a sua probabilidade de perda é de 70, ou 0,7. Seu comércio ganhando médio faz 600 e sua perda média é 300. Neste scenario, o APPT é: Como você pode ver, o APPT é um número negativo, que significa que para cada troca você coloca, você é provável perder 30. Isso é Uma proposição perdedora Mesmo que a proporção de lucro seja de 2: 1, essa abordagem de negociação produz negócios vencedores apenas 30 do tempo, o que anula o suposto benefício de ter uma proporção de lucro de 2: 1. Cenário B: Agora vamos explorar o APPT de uma abordagem de negociação que tem uma taxa de lucro de 1: 3, mas tem mais comércios vencedores do que os perdedores. (Para leitura relacionada, veja A Importância de um Plano ProfitLoss. Vamos dizer que fora dos 10 negócios que você coloca, você faz lucro em oito deles, e você percebe uma perda em dois comércios. Aqui está o APPT: Neste caso, mesmo que esta abordagem de negociação tem uma relação de lucro de 1: 3, o APPT é positivo, o que significa que você pode ser rentável ao longo do tempo. Muitas maneiras de tornar-se rentável Ao negociar o mercado de forex, não há one-size-fits-all gestão de dinheiro ou negociação abordagem. O conselho tradicional, como certificar-se de que seu lucro é mais do que sua perda por comércio absoluto, não tem muito valor substancial no mundo de troca real a menos que você tem uma probabilidade elevada de realizar um comércio de vencimento. O que importa é que o seu APPT vem positivo e que seus lucros globais são mais do que suas perdas globais. Trading System Win Loss Ratio Ao longo das últimas semanas I8217ve ter falado sobre a construção de seu próprio sistema de comércio sólido e tudo o que precisa ser considerado. Há muito mais do que apenas encontrar o sinal de entrada certo. Por uma questão de fato, existem muitas partes móveis envolvidos em um sistema de comércio bem sucedido e todos eles precisam trabalhar juntos. Para tornar as coisas ainda mais complicadas, a sua personalidade comercial também desempenha um papel. No final da jornada de construção de um sistema de comércio, você acaba com um produto final que é uma representação de você como um comerciante. Se você tem uma personalidade scalping e gostaria de tirar pequenos ganhos do mercado com freqüência, o sistema será um sistema scalping. Se você é um comerciante intraday procurando movimentos dentro da gama de negociação diária, o seu sistema de negociação irá refletir isso. Se você gosta de trocar os períodos de tempo mais altos e manter suas posições por dias, semanas ou meses, você terá um sistema de troca swing. Eu pessoalmente sou e fim de dia comerciante, então eu gosto de fazer minhas decisões comerciais uma vez e deixar o comércio correr para o dia seguinte. (Ou, eu uso um EA para automatizar a minha estratégia de saída para que o comércio é gerenciado no piloto automático). Eu acho que você pode ver como a sua personalidade comercial torna-se interligado com o seu sistema comercial. Hoje, eu quero falar sobre o seu sistema de negociação ganhar perda rácio. Novamente, este não é apenas um número, mas um reflexo de você como um comerciante. Antes de começarmos eu quero dar-lhe algumas palavras de conselhos8230 Don8217t deixar sua busca de uma taxa de alta vitória sabotagem sua rentabilidade global. Trading System Win Loss Ratio de um ponto de vista psicológico Todo mundo gosta de ganhar e ninguém gosta de perder. Isto é verdade se jogar um jogo simples, mas ainda mais verdadeiro quando o dinheiro está em jogo. Portanto, eu acho que seria seguro dizer que cada comerciante quer ter uma alta perda perda relação. (Bàsicamente, todos quer ganhar muito mais frequentemente do que perdem). No entanto, quando se trata de negociação e seu sistema de comércio, lutando por um rácio de alta perda de ganhos pode não ser a melhor coisa a fazer. No final, ter uma alta taxa de perda ganha mantém de lidar com os sentimentos associados à perda. E como todos sabemos até agora, baseando o seu comércio em sentimentos e emoções não é algo que você quer fazer. Perder e trocar vai mão e mão. Você precisa enfrentar esse fato em um nível psicológico. Se você não pode segurar a perda, você não deve tentar negociar. De muitas maneiras, ser um comerciante bem sucedido depende de sua capacidade de lidar com a perda enquanto ainda negociação de uma forma que os lucros ao longo do tempo. Robôs com altos índices de perda de vitórias Sabendo que as pessoas têm um problema com a perda, os criadores de robôs muitas vezes se esforçam para criar robôs comerciais com um alto índice de perda de vitórias. Sons lógico, certo O problema é que eles muitas vezes têm de usar técnicas de negociação que não são som a longo prazo, a fim de alcançar este rácio de alta perda de vitória. No final, o sistema é uma bomba de tempo que eventualmente explode sua conta. Uma técnica para obter uma alta taxa de vitória é usar um grande stop loss e um pequeno lucro. A idéia é que é difícil para a parada para ser atingido antes do pequeno lucro de tomada é atingido. Para perder, você realmente precisa escolher o topo absoluto ou inferior de um movimento, o que não é muito provável. Mas está arriscando 100 pips para fazer 5 pips uma boa maneira de comércio Esta forma de negociação poderia manter por um tempo dependendo de como você está escolhendo suas entradas e atividade no mercado. Mas é apenas uma questão de tempo antes de você ter a perda final. E essa perda eventual vai prejudicar sua conta 8230 muito. Então, quem se importa se você tem uma taxa de 95 vitórias se o 5 de perdas come todos os seus ganhos e, em seguida, alguns Claro, você don8217t tem que lidar com a perda com muita freqüência, mas quando você faz isso é devastador. Isso soa como a maneira de ter uma carreira comercial longa, saudável e rentável Aqui está o ponto8230 Há uma vai ser uma pressão psicológica colocar em você e seu sistema de comércio para ganhar. Obviamente, você precisa ganhar pelo menos parte do tempo se você quiser ser rentável. Mas na negociação, o número de vezes que você ganha não é necessariamente tão importante como o quanto você ganha em ganhar comércios em comparação com o quanto você perder em perder comércios. Você projetou um sistema que a matemática diz está condenado ao fracasso No exemplo que eu usei anteriormente neste post, você teria uma alta taxa de vitória, porque você usa uma grande perda de parada e lucro de tomada pequena. Mas, no longo prazo, a negociação desta forma não vai ser rentável. Então, eu quero que você faça a distinção entre taxa de vitória e rentabilidade. Ganhar mais frequentemente não significa necessariamente que você está fazendo a maioria dos lucros, ou mesmo lucrar em tudo. Eu trago este acima porque alguns de você puderam ter abandonado sistemas negociando perfeitamente bons porque não tiveram uma taxa elevada da vitória. Sua decisão de abandonar esses sistemas foi por causa de sua incapacidade de lidar com a perda e não necessariamente porque o sistema não era rentável ao longo do tempo. Pode ser hora de dar uma outra olhada nesses sistemas e ver se você pode ter esquecido algo. (Estes são os tipos de sistemas que são agradáveis ​​para automatizar para que você possa testar profitablity durante um longo período relativamente rápido). Da próxima vez que eu quero ir sobre a capacidade de lucro com uma taxa de vitória muito baixa. Isso tem a ver com o risco de recompensa relação do sistema. Enquanto isso, pense em sistemas de negociação anteriores que você pode ter tentado ou criado que você abandonou por causa da baixa taxa de vitória. Deixe uma mensagem aqui se você pode negociar somente uma estratégia elevada da taxa ganhando porque você não pode segurar a perda. Você acha que esta atitude prejudica a sua capacidade de negociação overally