Desvio de média móvel e padrão exponencial

Desvio Padrão Desvio Padrão valor da medição da volatilidade do mercado. Este indicador descreve o intervalo de variações de preços em relação à média móvel. Assim, se o valor deste indicador é alto, o mercado é volátil, e os preços das barras são bastante distribuídos em relação à média móvel. Se o valor do indicador é baixo, o mercado pode ser descrito como tendo uma baixa volatilidade, e os preços das barras são bastante próximos à média móvel. Normalmente, este indicador é utilizado como constituinte de outros indicadores. Assim, ao calcular Bollinger Bandsreg é necessário adicionar o valor do desvio padrão do símbolo à sua média móvel. O comportamento do mercado representa o intercâmbio de alta atividade comercial e mercado lânguido. Assim, o indicador pode ser interpretado facilmente: se o seu valor é muito baixo, ou seja, o mercado é absolutamente inativo, faz sentido esperar um pico logo caso contrário, se ele é extremamente alto, provavelmente significa que a atividade irá diminuir em breve. Calcula-se StdDev (i) SQRT (AMOUNT (ji - N, i) N) AMOUNT (ji - N, i) Da barra atual SQRT raiz quadrada AMOUNT (ji - N, i) soma dos quadrados de ji - N para i N período de suavização ApPRICE (j) preço aplicado da barra j MA (ApPRICE. N período na barra atual ApPRICE (i) preço aplicado da barra atual. Tony Finch em 2009 fornece um método para uma média móvel exponencial e desvio padrão: O acima parece ser baseado no algoritmo online BP Welfords para desvio padrão que também calcula O significativo. O terceiro momento é definido como: O que é tão semelhante ao segundo momento ou variância Então, olhando para Tony Finchs pseudo código, eu iria reunir que m3 seria: No entanto, quando Eu testar isso, a distorção é incorreta. Saída, percebendo que a população sd são os mesmos, mas o skewness está longe disso. Quaisquer sugestões para corrigir o código acima Para o teste, eu deixei o valor alfa ser efetivamente 1n para validação de teste. Olhando para John Cooks on-line código aqui e convertidos para R. Eu não vejo um método prontamente feito para converter para um movimento exponencial skew devido ao 1n na final skew função. Finch, Tony. (2009) Cálculo incremental da média ponderada e da variância. Nfs-uxsup. csx. cam. ac. ukI incluí uma captura de tela para ajudar a esclarecer o meu problema: Estou tentando calcular algum tipo de média móvel e desvio padrão em movimento. A coisa é que eu quero calcular os coeficientes de variação (stdevavg) para o valor real. Normalmente isso é feito pelo cálculo da stdev e avg nos últimos 5 anos. No entanto, por vezes, haverá observações na minha base de dados para o qual eu não tenho a informação dos últimos 5 anos (talvez apenas 3, 2, etc). É por isso que eu quero um código que irá calcular o avg e stdev mesmo se não houver nenhuma informação para os 5 anos inteiros. Além disso, como você vê nas observações, às vezes eu tenho informações sobre mais de 5 anos, quando este é o caso eu preciso de algum tipo de média móvel que me permite calcular o avg e stdev para os últimos 5 anos. Então, se uma empresa tem informações por 7 anos eu preciso de algum tipo de código que irá calcular o avg e stdev para, digamos, 1997 (por 1991-1996), 1998 (por 1992-1997) e 1999 (1993-1998). Como im não muito familiarizado com sas comandos que deve olhar (muito, muito grosseiramente) como: Ou algo parecido com isso, eu realmente não tenho idéia, eu vou tentar descobrir isso, mas vale a pena publicá-lo se eu não vou encontrá-lo myself. A Flexible Desvio de preço IndicatorFunction: FxDeviation FxDeviation é um super indicador que traça uma grande variedade de funções de desvio ou deslocamento em um gráfico a partir de um único indicador. É um indicador quotsisterquot para o indicador de traçado de fita flexível, RibbonsPlotter. FxDeviation traça o desvio do preço atual de qualquer ponto de referência da linha central que possa ser criado pelo RibbonsPlotter. Fig 1. Bollinger Band Fitas e irmã indicador FxDeviation mostrando o valor de fechamento de desvio valor da linha central. Esta faixa de Bollinger (fita). Por exemplo, é um tipo de indicador bem conhecido onde a linha central é definida como sendo uma média móvel simples eo deslocamento vertical usado para calcular as faixas acima e abaixo desta média móvel é um múltiplo do desvio padrão. O preço de fechamento no bar mais à direita é quase 2 bandas abaixo da linha central. O desvio correspondente, medido em unidades de desvio padrão da linha central média móvel, é -1,95. Ao definir o desvio em unidades de desvio padrão, o desvio também é conhecido como Z-Score. No entanto, FxDeviation é capaz de traçar muitos outros tipos de desvios, como unidades ATR, porcentagem de preço, erro padrão, etc. FxDeviation também pode traçar múltiplos desvios no mesmo gráfico. Por exemplo, o gráfico a seguir mostra o gráfico simultâneo do desvio do alto (verde) e do baixo (vermelho) de cada barra de uma linha de centro de regressão linear: 2 Desvio de Alto e Baixo de cada barra de uma linha central de Regressão Linear. FxDeviation deve usar os mesmos parâmetros de entrada para a linha central e função de desvio como o indicador RibbonsPlotter para a saída para refletir a ação de preço correspondente no indicador de fita. A flexibilidade de FxDeviations resulta do fato de que o usuário pode especificar a função de linha central independentemente da função de deslocamento tornando-a extremamente flexível. A linha central, ou referência, é especificada pelo usuário por um parâmetro de entrada RefID. E pode ser qualquer uma das seguintes funções: Média Móvel Aritmética Simples (AMA) Média Móvel Exponencial (EMA) Linha de Regressão Linear (LR) Média Móvel Adaptativa de Kaufman (KAMA) Tillson T3 Média Móvel Exponencial Tripla (T3) Média Móvel Jurik (JMA) Valor médio ponderado do volume (VWAP) O valor fixo (zero, por exemplo, traçará a função de desvio sobre o eixo zero) A função Jurik Moving Average requer que o usuário compre este add-on Tradestation da Jurik Research. A chamada para esta função é comentada como a maioria dos usuários não serão licenciados para usar esta função. Aqueles que são licenciados podem descomentar a seção apropriada de código na função FxDeviation para implementar esse recurso. O usuário pode especificar a função de desvio usada para produzir as fitas independentemente da função de linha de centro (referência) especificando um parâmetro de entrada, DevID. A função de desvio pode ser qualquer uma das seguintes: Desvio Padrão (Bandas de Bollinger) Erro Padrão (Bandas de Jon Andersen) Faixa Média Verdadeira - ATR (Bandas de Keltner) Jurik Média Faixa Real JATR (ATR usando Jurik Média Móvel) Porcentagem Pontos Por que usar o FxDeviation Indicador O indicador FxDeviation consolida a capacidade de traçar uma grande variedade de desvios em um único indicador. Este indicador, em seguida, pode substituir vários outros indicadores e fornece uma interface de usuário consistente para esta coleção de funções. Os valores plotados pelo indicador originam-se de uma função FxDeviation multifuncional correspondente chamada pelo indicador. Essa função também pode ser chamada de uma estratégia. Uma vez que a mesma função gera valores para a estratégia eo indicador FxDeviation, o usuário pode ter certeza de que os valores serão os mesmos, desde que os parâmetros de entrada correspondam. Uma única função de desvio multifuncional tem muitos benefícios para o desenvolvedor de estratégias de negociação automatizadas: Este é o indicador perfeito para usar em uma reversão para o tipo médio de estratégia de negociação, ou uma estratégia que se baseia no desvio de preço de um valor de referência para iniciar Comércios O otimizador pode testar muitos tipos diferentes de estratégias de negociação sem alterar a codificação de estratégia básica, uma vez que o processo de otimização pode, por exemplo, alternar entre Bollinger Band, Keltner Band e Percentage Band desvios sem exigir uma manipulação manual ou duplicação do código de estratégia. Revisões de código e atualizações podem ser feitas em um único local, sem a necessidade de duplicar as mudanças ao longo de vários indicadores ou estratégias diferentes. Uma interface de usuário consistente em muitas funções separadas torna o código mais fácil de usar e, portanto, menos propenso a erros inadvertidos. FxDeviation Examples RibbonPlotter é capaz de produzir uma grande variedade de gráficos de fita. Alguns dos exemplos mostrados abaixo representam as funções mais comuns e bem conhecidas de fita ou banda. A função irmã, FxDeviation. É mostrado imediatamente abaixo e indica o desvio do preço de fechamento da linha central. Bollinger Ribbons são formados a partir de uma média aritmética média móvel e uma função de deslocamento StdDev. Este gráfico mostra as bandas em deslocamentos de 1, 2 e 3 desvios-padrão. As bandas caracteristicamente se alargam quando o preço é tendencial e estreito durante a consolidação. O preço de fechamento da última barra está apenas acima da 2ª faixa inferior. FxDeviation mostra o valor do desvio é -1,95 Anderson Ribbons usam uma linha central de regressão linear e uma função de desvio StdErr. Cada banda representa um incremento de erro padrão fora da linha central. A linha de centro de regressão linear abraça o preço de forma mais próxima do que uma média móvel, e as bandas de erro padrão não se expandem significativamente quando a ação de preço é tendência, ao contrário das Bandas de Bollinger. Em vez disso, as faixas estreitas indicam que o preço está tendendo consistentemente próximo da linha de regressão. Bandas largas sugerem volatilidade crescente do preço longe da linha de regressão e são tipicamente vistas durante uma quebra em uma tendência. Esta faixa representa uma linha central da média móvel Jurik (JMA) e um desvio percentual da linha central. A propriedade Jurik Moving Average é popular por causa de sua suavidade e baixo lag. Ele deve ser comprado como um add-on para Tradestation. O Tillson T3 Moving Average é semelhante e tem quase a suavidade e baixo atraso do Jurik, e está disponível para usuários Tradestation como uma função interna. A Tillson T3 Moving Average também está disponível para uso em FxDeviation. FxDeviation Parâmetros de entrada Price1 thru Price3 são os preços de entrada usados ​​para calcular desvios da linha central. O usuário poderia, por exemplo, traçar o desvio do alto e baixo eo fechamento de cada barra em um único gráfico. RefPrice é o preço usado para calcular a linha de referência a partir da qual o desvio é medido. Pode ser, por exemplo, Fechar. Ou se for desejada filtragem adicional da linha central, AvgPrice. RefID seleciona a função a ser usada para calcular a (s) linha (s) central (is). As outras funções usadas para calcular a linha central (AMA, EMA, LR, etc.) são números em ordem de seus parâmetros de comprimento seguindo RefID. Para selecionar uma linha central média móvel exponencial, por exemplo, o usuário entraria 2 uma vez que EMALength aparece na segunda posição após RefID. O usuário deve especificar um RefID de 3, 4 ou 5 para escolher uma linha central que consiste em uma linha de regressão linear, uma média móvel de Kaufman ou uma média móvel de Tillson T3, respectivamente, pois esta é a ordem em que seus parâmetros de comprimento correspondentes aparecem na entrada Lista de parâmetros. DevID é o valor da função de desvio usada para medir unidades de desvio do PriceRef. Ref1-Ref5 são referências de valor que também serão exibidas, se forem diferentes de zero. Por exemplo, para desenhar uma linha de referência zero no gráfico de desvio, use um número diferente de zero muito próximo de zero, como 0,00001. Como mostrado à direita. Se você quiser ver quando a função de desvio atinge ou - 2.0, então adicione dois valores de referência adicionais, Ref1 2 e Ref2 -2.