Market Breadth: AdvanceDecline Indicators Trinta ações compõem a Dow Jones Industrial Average. Se o Dow subir 20 pontos, não há maneira de contar com esse número se o aumento for o resultado de apenas uma ação subindo ou muitas ações cada uma subindo uma pequena quantidade. Os dados avançados do Dow podem responder a esta pergunta. Se cinco ações avançarem e 10 ações declinam (enquanto 15 permanecem inalteradas), então apenas algumas ações são responsáveis por levar o mercado mais alto. Portanto, a reunião não é ampla. Nesta seção, examinamos as várias maneiras pelas quais os técnicos de mercado usam dados avançados para interpretar a amplitude do mercado. Os números de linha avançada para NYSE e Nasdaq são relatados a cada dia, e alguns dos gráficos relacionados são os indicadores internos mais populares. AdvanceDecline Line A linha advancedecline é o mais popular de todos os indicadores internos de longe. É uma medida muito simples de quantas ações participam de uma manifestação ou venda. Este é o significado da amplitude do mercado, que responde a pergunta, quão amplo é o rally. A fórmula para a linha advancedecline se parece com isso: AD Line (de ações avançadas - de ações decrescentes) Yesterday AD Line Value Os dados mais populares usados para A linha AD é dos mercados NYSE ou Nasdaq. É cumulativo e normalmente traça uma linha semelhante à tabela de preços do índice dado. A linha AD pode ser usada sozinha ou em conjunto com o gráfico de preços para procurar divergências. Uma divergência sugere que um movimento no gráfico de preços não é suportado pelo mercado amplo, e, portanto, deve ser tomado como um aviso de um ponto de viragem iminente no índice ou no mercado. Um indicador técnico tradicional, como uma média móvel ou um oscilador estocástico. Pode ser aplicado ao gráfico ou usado para suavizar os sinais que ele dá. AvanceDecline Spread Uma variação na linha AD é o spread AD. Assim como o próprio nome indica, o AD difunde a diferença entre o número de ações em avanço e a queda dos estoques em um determinado mercado em um determinado dia. Ao contrário da linha AD, o spread não é um gráfico cumulativo, então cada dia é calculado separadamente. A fórmula para o spread AD se parece com isso: propagação AD de ações avançadas - de ações decrescíveis O gráfico do spread AD é um oscilador que gira em torno de uma linha zero. A propagação AD é interpretada como qualquer oscilador com níveis de sobrecompra e sobrevenda perto dos extremos do gráfico. Quando o AD se espalhar cruza acima de sua linha zero, isso significa que mais ações estão avançando do que declinando, e vice-versa. Este oscilador é extremamente rápido, portanto, uma média móvel geralmente é aplicada para retardar os movimentos e os sinais dos gráficos. O técnico pode ajustar o número de dias estabelecido para a média móvel para os dados do mercado. Proporção AdvanceDecline Outra variação na linha AD é a relação de curso avançado, que divide os avanços pelos declinadores. Aqui está a fórmula: AD Ratio de estoque avançado de ações decrescentes Esta fórmula cria valores que não podem ser inferiores a zero porque é uma fração (ou proporção). Um valor de 3 significa que três vezes mais ações avançaram como declinadas. Qualquer valor inferior a 1 significa que mais ações diminuíram do que avançadas. Devido à natureza das frações, o gráfico é mais legível usando uma escala logarítmica. Como a propagação de AD, este gráfico se move rapidamente, então geralmente é suavizado com uma média móvel. Índice absoluto do índice de amplitude O índice de amplitude absoluta é uma medida de volatilidade interna. Ele calcula o valor absoluto da diferença entre o número de ações em declínio e em declínio, tornando-se uma pequena variação no spread AD. A fórmula para a ABI se parece com isso: ABI (de ações avançadas - de ações decrescentes) Como o ABI é um valor absoluto, seu valor sempre será positivo. O gráfico é uma representação da volatilidade no spread entre advancers e decliners. O ABI pode ser alisado usando uma média móvel para facilitar o desenho de linhas de tendência de longo prazo. Um gráfico acelerado e agitado do ABI pode indicar um mercado agitado e de alcance. Breadth Thrust Breadth thrust é um indicador interno que é um pouco mais complicado e difícil de encontrar. É uma proporção de médias móveis que cria um excelente juiz do impulso do mercado. A fórmula parece assim: Impulso x-Day Média móvel dos estoques avançados Média móvel do dia-x de (ações avançadas ações decrescentes) Uma vez que esta fórmula cria uma proporção cujo denominador é uma soma de avanços e declinadores, o valor não pode ser maior do que 1 ou menor que zero. O indicador de impulso de largura, portanto, cria um valor percentual que se move exatamente como um oscilador tradicional de 1 a 100 (ou .01 a 1.00). O impulso de ponta pode ser lido como um estocástico ou RSI. Onde os níveis de sobrecompra e sobrevenda estão nos extremos. A divergência com o gráfico de preços subjacente a enfraquecimento do momento. O número de dias para definir as médias móveis deve ser determinado pelo período de tempo avaliado. Índice de Armas (TRIN) Desenvolvido por Richard Arms, TRIN é uma dupla proporção que divide a relação AD pelo índice de volume AD. A fórmula é um pouco longa, mas, felizmente, os gráficos da TRIN para a NYSE e a Nasdaq são alguns dos indicadores internos mais fáceis de encontrar na internet. Para aqueles que são curiosos, ela é a fórmula: TRIN (de ações avançadas de ações decrescentes) (Volume de ações avançadas Volume de ações decrescentes) Por razões que agora devem ser óbvias, o valor de TRIN não pode ser inferior a zero. O índice de armas é lido um tanto contra intuitivamente. Um valor inferior a 1 significa que o avanço das ações está recebendo mais do que sua parcela de volume, o que é otimista para o mercado. Quando o valor da TRIN é superior a 1, as ações em declínio estão tomando uma quantidade de volume desproporcionada, que é descendente para o mercado. O TRIN geralmente é suavizado usando uma média móvel, que deve ser ajustada para o período de tempo que está sendo avaliado. As linhas de tendência tiradas da média móvel revelam a direção do impulso do mercado. (Lembre-se de que o valor de TRIN se move para baixo enquanto o volume avançando aumenta). McClellan Oscillator Procurando por um indicador interno ainda mais refinado, Sherman McClellan projetou seu próprio oscilador. Embora os cálculos para McClellans Oscillator sejam muito complicados para calcular manualmente, eles ajudam a demonstrar como o indicador funciona, então aqui estão eles: McClellan Oscillator 19-Day Exp. Média móvel (de ações antecipadas - de ações em declínio) 39 dias Exp. Média móvel de (de ações avançadas - de ações decrescentes) Esta fórmula cria uma relação comparando a EMA de 19 dias e 39 dias do spread AD. O gráfico é um oscilador que varia de 100 a 100 com níveis de sobrecompra e sobrevenda geralmente encontrados em 70 e 70, respectivamente. O McClellan Oscillator pode ser lido como qualquer outro oscilador e geralmente não é suavizado, mas pode ser traçado com uma média móvel como uma linha de indicador. Market Breadth: Figura Figura Indicadores Internos Código AmiBroker para o Indicador Breadth Como pedido, I8217m incluindo o código AmiBroker para o último trimestre de atualização do 822030 no indicador Russell 3000 index8221. Eu realmente preciso apresentar um nome melhor do que isso. Que tal o Hane Breadth Indicator No, that8217s estúpido. Magia Matt8217s Mystical Meter Uh8230sure. It8217s é um processo de dois passos. Você deve fazer uma varredura todos os dias, ou com a freqüência que você deseja obter dados precisos. Não sofre ferimentos se você estiver ausente em férias e perca alguns dias, já que a AmiBroker preencherá as lacunas quando você retornar. A verificação conta todos os estoques que atendem aos seus critérios e os grava para separar os arquivos 8216composite8217 que são lidos novamente pelo indicador. Você usa isso com o processo 8216explore8217. Ocorre-me que eu não sei se a primeira linha8230. 8230works para todos os tipos de fontes de dados. Se você não obtiver quaisquer resultados, mude xx para igualar 822018221 e use o filtro AmiBroker8217s para selecionar membros atuais de Russell 3000. Eu executo isso em um conjunto histórico dos componentes Russell 3000, então demora um pouco no meu laptop em envelhecimento. Você também pode simplesmente configurar o filtro AmiBroker8217s (não aquele no código, mas aquele usado ao executar um trabalho 8216explore8217) na lista atual de membros Russell 3000. Basta estar ciente de que seus dados históricos estarão sujeitos a viés de sobrevivência. Este won8217t tem algum efeito em suas leituras atuais, no entanto, significa que seus dados ficarão menos confiáveis quando você olhar para trás no tempo. Se você não executar o código composto regularmente, você ganhou8217t ter quaisquer dados recentes para o seu indicador exibir. Ainda não conseguiu quebrar, mas não é válido. Aqui, o código para o indicador de difusão. It8217s realmente genérico no sentido de que você pode comparar dois compósitos (ou tickers) que deseja. Ele padrão, no entanto, para o nome do arquivo utilizado para o 822030 quarterly8221 índice composto. Também é padrão um requisito de 10 dias para que um sinal seja dado. 6 pensamentos sobre ldquoAmiBroker Code for Breadth Indicatorrdquo Obrigado por todo o seu trabalho nesse indicador. Eu configurei o meu AmiBroker com este código e estarei observando atentamente como ele faz. Normalmente usei o clássico MA de 200 dias como uma ferramenta de temporização, mas, assim como parece, avisa mais cedo do que isso. Pergunta, como eu acredito que você disse que seus investimentos são principalmente da variedade de longo prazo, você usa esse indicador como um pouco binário 8211, ou seja, vende todas as suas participações de longo prazo quando a largura fica vermelha e volta quando verde Pessoalmente, eu acho Que eu preciso desse tipo de sistemas para controlar minhas emoções e me perguntei o que sua abordagem é dinheiro, matt diz: oi Jeremy e obrigado pelo seu comentário Este indicador é um pouco conservador, o que pode ser útil. Como uma questão prática, uso-o como um filtro semi-discricionário quanto à questão de saber se vou ou não entrar em negociações de longo prazo. Eu ainda uso critérios adicionais para escolher ações reais, mas eu continuarei comprando novas quando o indicador estiver vermelho. Eu uso perdas de paragem individuais nas ações, ao invés de sair de tudo quando o indicador fica vermelho. E para negociações de swing de curto prazo, ignoro o indicador completamente (porque as configurações não são dependentes da saúde geral do mercado). Obrigado Matt 8211 aprecio a resposta. Eu sou um novato relativo com a AmiBroker para se acostumar com as coisas. Uma coisa que eu quero tentar ver como eu posso construir este indicador em um backtest que negocia dentro e fora do SPY (como você fez como você estava construindo isso) Você é capaz de elaborar o código que você acabou fazendo para confirmar esse indicador Pessoalmente, eu adoraria ver isso se você estivesse disposto a desistir, como eu suspeito que é muito complicado e além das minhas habilidades agora Deixe uma resposta Cancelar resposta
No comments:
Post a Comment